終わらぬ攻撃の応酬！WTI価格は$81台へ！30年債利回りは5.1%台に突入！

昨日はブログ更新できずすみませんでした。
予定していたアメリカ国債とアメリカ社債の違いに関する記事はいつかそのうち書きます！

さて、前回のブログで「戦闘激化が起こらないことを期待値の最高ポイントとして見積もった方が良さそうだ」と書きました。見積もりを高く取りすぎましたね。3日連続で激化してるんじゃないわよ！

もはやアメリカに原油価格を下げる気はないと思われる。20%通行料とか言ってるしな。
その甲斐あってかWTI価格は$80を突破して$81台へ。
元々5.0%前後が新たな基準となっていたアメリカ30年債利回りは5.1%の大台を突破した。

グラフの右端は日本時間の14日6:00時点だけど、この記事を書いている20:00時点だと$81でした。グラフだとWTI価格$78で30年債利回りが5.1%を超えているな。
20:00時点だと$81で5.1%だから、何らかの理由で利回り上昇がこらえている模様。
十中八九、日本時間21:30発表のアメリカ６月CPI発表待ちの様子見でしょう。

俺のEDVとVCITも当然大幅に値を下げ、3週間前までは$200以上あった含み益も今は$300の含み損である。

というわけで、特に考察することもないのですが原油価格とアメリカ債券利回りの動き、それらに連動した為替や株の値動きなどを今日の記事では振り返ろうと思います。少々お付き合いくださいませ。

イラン情勢悪化を発端とした13日の各種値動き

13日のアメリカ債券利回りとWTI価格の動き

さっそくだが13日のアメリカ債券利回りとWTI価格の動きを見てみよう。

完全に一致！
2年債利回りの上昇率が長期債に比べてやや高いのもいつも通り。
直近の物価上昇と利上げを織り込むと短期債利回りは敏感に反応するのであった。

バンガードのアメリカ国債ETFの最近５日間の値動きも見てみよう。

完全に一致！
短期長期の隔てなく、ここ数日は完全に原油価格に翻弄されている。
いつになったら止まるんだよ！この債券価格値下がりの連鎖は！！

為替と株の値動き

イラン情勢悪化によって原油価格が高騰し、アメリカ債券利回りが上昇した。
そうなると日米金利差が開くことになって円売りドル買いが進む、つまり円安の進行である。
先週末は1ドル161円半ばだったドル円レートは13日には1ドル162.4円前後まで上昇した。

一方で利回り上昇は短期の株安を引き起こすと言うけど13日のアメリカ株式指数は軒並み下落していた。S&P500は毎日記録しているからプロットしてみる。

10日の終値は7580ポイント近くに付けたS&P500指数だが週明け、つまりイラン情勢悪化後の取引開始と同時に値を下げ最終的には 0.8% ほど下落した。
ナスダック総合指数は -1.55%、ナスダック100指数は -1.88%、NYダウ指数は -0.26% だった。

全ては原油高！イラン情勢悪化の影響なんじゃよ！！
今はマジで負の連鎖が止まらない状態です。とりあえず一旦証券口座の画面は閉じて、筋トレでもしながら流れが変わるのを待ちましょう。

【まとめ】この後CPI発表も控えてるってマジ！？

このような大荒れな状況ですが、イベントはまだまだ続きます。
14日の日本時間21:30にはアメリカの6月CPIの発表です。

つい先週までは原油価格は安定していました。
よって6月CPIは市場予想通りなのではないかなと思います。
大きくは荒れた数字は出てこないでしょう。

しかしながら、仮に市場予測を下回る結果だったとしても債券利回りは変動しないと思われる。
だってみんな先週末からのイラン情勢悪化と原油高が何か月か先のCPIに反映されるって知ってるから。5.1%でプルプルしている30年債利回りだけど、少しでもCPIが予想より高く出たら一気に上昇しそうだ。
たのむから6月CPIは予想を裏切らんといてくださいよ！焼け石に水だろうけど……。

CPIの結果と連動する各種値動きを確認するのが怖いので俺はもう寝ます。
今日は3:00くらいに起床して仕事行く前にキメラアント編後半読んでたから眠いしな……。

それではまた明日！